Jest to polecenie ConvertibleBonds, które można uruchomić u bezpłatnego dostawcy usług hostingowych OnWorks przy użyciu jednej z wielu naszych bezpłatnych stacji roboczych online, takich jak Ubuntu Online, Fedora Online, emulator online systemu Windows lub emulator online MAC OS
PROGRAM:
IMIĘ
ConvertibleBonds - Przykład użycia QuantLib do wyceny obligacji zamiennych
STRESZCZENIE
Obligacje Zamienne
OPIS
Obligacje Zamienne jest przykładem użycia QuantLib.
Dla danego zestawu parametrów opcji oblicza wartość obligacji zamiennej z an
wbudowaną opcję sprzedaży dla dwóch różnych rodzajów opcji na akcje (z europejską i amerykańską
cechy ćwiczeń) metodą Tsiveriotisa-Fernandesa z różnymi implikowanymi drzewami
algorytmy.
Typy drzew to Jarrow-Rudd, Cox-Ross-Rubinstein, równoprawności addytywne,
Trigeorgis, Tian i Leisen-Reimer.
Korzystaj z ConvertibleBonds online, korzystając z usług onworks.net