gbhill - Интернет в облаке

ПРОГРАММА:

ИМЯ

gbhill - Оценка максимального вероятности холма

СИНТАКСИС

гбхилл [кредита] <функция определение>

ОПИСАНИЕ

Оценка максимального правдоподобия распределения на основе экстремальных (хвостовых) наблюдений. В
Включены следующие распределения: экспоненциальное, парето1, парето3, гауссово. Укажите имя
распределение и начальные значения параметров в командной строке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПАКЕТ

-O тип вывода (по умолчанию 0)

0 параметров и минимальный NLL

1 параметры и ошибки

2 функция распределения

3 функция плотности

4 преобразованных наблюдения: равномерное в [0.1] под нулем

5 остатков Реньи: iid единообразный в [0.1] под нулем

-M используемый метод (по умолчанию 0)

0 безусловный, верхний хвост

1 порог, верхний хвост

2 безусловный, нижний хвост

3 порог, нижний хвост

-V оценка матрицы дисперсии (по умолчанию2)

0 <J ^ {- 1}>

1 <H ^ {- 1}>

2 <H ^ {- 1} JH ^ {- 1}>

-v уровень детализации (по умолчанию0)

0 только результаты

1 комментарий заголовки

2 сводная статистика

3+ шага минимизации

-a распечатать весь набор для -O 1,2

-u наблюдения или порог (по умолчанию 1)

-F разделители полей ввода (по умолчанию "\ t")

-h эта помощь

-A Параметры оптимизации MLL через запятую step, tol, iter, eps, msize, algo. Использовать пустой
поля по умолчанию (по умолчанию 0.01,0.01,100,1e-6,1e-6,5)

шаг начальный размер шага алгоритма поиска

Допуск поиска по строке iter: максимальное количество итераций

допуск градиента eps: критерии остановки || градиент ||

методы оптимизации алгоритмов: 0 Флетчер-Ривз, 1 Полак-Рибьер, 2
Бройден-Флетчер-Гольдфарб-Шанно, 3 Крутой спуск, 4 симплекс, 5
Бройден-Флетчер-Гольдфарб-Шанно 2.

ПРИМЕРЫ

gbhill pareto1 1 1 <file.dat
оценить распределение Парето типа 1, начальные значения - gamma = 1 и b = 1

gbhill -u .2 pareto1 1 1 <file.dat
то же самое с использованием только лучших 20% наблюдений

Используйте gbhill онлайн с помощью сервисов onworks.net